Curtosi Trading System

CO Derivato dati LLC, PMB 610, 2711 Centerville Road, Suite 300, Wilmington, DE 19808 212-223-3552 DISPERSIONE TRADING - Advanced Volatilità dispersione dispersione di trading volatilità System è una strategia di copertura popolare progettato per trarre vantaggio dalle differenze di valore relativo a volatilità implicite tra un indice e un cesto di scorte di componenti, alla ricerca di un elevato grado di dispersione. Questa strategia implica tipicamente posizioni corte opzione su un indice, contro la quale delle posizioni lunghe sono prese su un insieme di componenti dell'indice. E 'comune vedere una breve straddle o quasi ATM strangolano sull'Indice e lunghe straddle o strangola simili sul 30 a 40 delle azioni che compongono l'indice. Se la massima dispersione si realizza, la strategia si fanno soldi sulle lunghe opzioni sui singoli titoli e perderà molto poco sulla posizione corta opzione sull'indice, in quanto quest'ultima si sarebbe mosso molto poco. La strategia è in genere una strategia molto bassa qualità, con molto basso Delta iniziale e in genere un piccolo lungo Vega rete. Il successo della strategia consiste nel determinare quale le scorte dei componenti di scegliere. Al livello più semplice che dovrebbero rappresentano una gran parte dell'indice di mantenere il basso netta al rischio, ma allo stesso tempo è fondamentale per assicurarsi che si sta comprando la volatilità a buon mercato, così come i candidati che rischiano di disperdersi. DISPERSIONE TRADING fornisce i commercianti di dispersione di volatilità con le misure attuali e storici su indici azionari per determinare il momento migliore per impegnarsi in una strategia di dispersione. Esso fornisce inoltre una serie di misure per aiutare a scegliere i componenti del paniere e creare opzioni di portafogli su indici e le scorte di componenti sulla base dei commercianti strategia scelti. Le misure includono correlazione implicita, indice equivalente IV, della varianza specifico, il contributo in Index IV e rapporti di volatilità indice calcolato dai componenti vs. reale vol indice. Dispersione Trading è ora basata su Web e aggiunge molte nuove funzionalità come ad esempio: misure statistiche aggiuntive sugli indici come la correlazione ponderata implicita e storiche volatilità e il loro confronto alla corrente Introduzione volatilità delle correlazioni di volatilità implicite nei calcoli filtri per creare criteri definiti dall'utente quando si crea il vostro portafoglio statistiche portfolio come volatilità implicita e la correlazione implicita del paniere Possibilità scelto di salvare portafoglio per Excel Web Based Ora che la dispersione Trading è completamente disponibile sul web, gli utenti non devono preoccuparsi di installazione, feed, problemi di firewall, ecc . di database IVolatility I numeri sono calcolati utilizzando database di IVolatility, che sta rapidamente diventando uno standard industriale per opzioni su azioni derivate dati. I prezzi di mercato volta a costruire il tuo cesto, è possibile vedere i prezzi di mercato e greci del vostro portafoglio (giorno precedente vicino based). Cesti possono essere costruiti con metodi di riferimento oi Vega-neutro di allocazione. L'applicazione mostrerà contratti di opzione suggerisce di utilizzare. Personalizzazione e integrazione Una versione autonoma completa dell'applicazione è disponibile con funzioni di analisi e di gestione del portafoglio. Possiamo anche personalizzare l'applicazione e l'integrazione in qualsiasi sistema di trading e gestione del rischio. Gamma di indici Supporta indici ampi e di settore a livello mondiale. USA: BBH, DJX, MSH, NDX, OEX, OIH, OSX, PPH, RTH, SMH, SOX, SPX, SWH, UTH, XLE, ELF, XNG Canada: TX60 Europa: DAX, codici CACProRealTime - Biblioteca visualizzazione elenco Attenzione: Trading può esporre a rischio di perdita superiore a vostri depositi ed è adatto solo per i clienti esperti che hanno mezzi finanziari sufficienti per sopportare tale rischio. Gli articoli, codici e contenuti di questo sito contengono solo informazioni di carattere generale. Non sono una consulenza personalizzata o di investimento né una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Ogni investitore deve fare il proprio giudizio circa l'opportunità di negoziazione uno strumento finanziario per la propria situazione finanziaria, fiscale e legale. Per aiutarci continuamente vi offrono la migliore esperienza su ProRealCode, utilizziamo i cookie. Cliccando su Continua si accetta di nostro uso di essi. È inoltre possibile controllare la nostra pagina sulla privacy per ulteriori informazioni. ContinueReturn sull'equità e la Dupont sistema 13 DuPont sistema Un sistema di analisi è stato sviluppato che si concentra l'attenzione su tutti e tre gli elementi critici della situazione finanziaria di una società: la gestione operativa, gestione delle attività e la struttura del capitale. Questa tecnica di analisi è chiamata la DuPont Formula. La Formula DuPont mostra l'interrelazione tra i principali indici finanziari. Esso può essere presentato in diversi modi. 13 La prima è: 13 Return on equity (ROE) Utile netto totale del patrimonio netto 13 se moltiplichiamo ROE dalle vendite, otteniamo: Return on equity (vendite reddito netto) (fatturato totale di capitale) 13 dicono diversamente: ROE utile netto ritorno margine equità 13 La seconda è: 13 Return on equity (ROE) Utile netto totale del patrimonio netto 13 Se in una seconda istanza si moltiplicano ROE da attività, otteniamo: ROE (vendite di reddito netto) (beni di vendita) (patrimonio netto) 13 dicono in modo diverso: ROE al netto margine di profitto fatturato di asset azionari moltiplicatore 13 Usi della DuPont equazione utilizzando l'equazione di DuPont, un analista può facilmente determinare quali processi l'azienda fa bene e ciò che i processi può essere migliorata. Inoltre, ROE rappresenta la redditività dei fondi investiti dai proprietari della ditta. 13 Tutte le imprese devono tentare di effettuare ROE più in alto possibile nel lungo periodo. Tuttavia, gli analisti devono essere consapevoli che il ROE può essere alto per le ragioni sbagliate. Per esempio, quando il ROE è alta perché il moltiplicatore del patrimonio netto è alta, questo significa che i rendimenti elevati sono realmente provenienti da un uso eccessivo di debito, che può significare guai. 13 Se due società hanno la stessa ROE, ma il primo è ben gestito (alto margine di net-profit) e gestito le attività in modo efficiente (elevato turnover del risparmio), ma ha un moltiplicatore basso equità rispetto alle altre società, quindi un investitore è meglio investire nella prima società, perché la struttura del capitale può essere modificato facilmente (aumentare l'uso di debito), ma cambiando direzione è difficile. 13 Utili Dupont Manipolazioni Formula La formula DuPont può essere ampliato ulteriormente, dando così l'analista ulteriori informazioni. 13 ROE (vendite di reddito netto) (beni di vendita) (patrimonio netto) 13 In caso di una terza istanza abbiamo sostituito utile netto EBT (tasso 1-tax), otteniamo: 13 ROE (EBTsales) (beni di vendita) (patrimonio netto) (aliquota 1-tax)